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雷亚尔走强、美豆旱情缓解、豆粕或上行空间有限

导语:

  6月15日,连豆粕9月合约日盘窄幅震荡,夜盘低开后一路涨至2680,美豆走高而美豆粕微跌。

  豆粕期权9月合约看涨合约下跌明显,普遍在12%左右,看跌合约上涨幅度较小,仅6%左右。看涨期权成交量较昨日上涨44.13%,看跌期权成交量仍维持低水平。

  现货方面:

  截止6月15日,连云港基准交割地现货价2670元/吨,与昨日报价一致,较近月合约升水5元/吨。国内主要油厂豆粕成交量为5.336万吨(较昨日-11.099万吨),基本为现货成交,买家入市谨慎。

  数据跟踪:

  1. 截止6月15日,山东沿海进口美国大豆(7月船期)理论压榨利润为-141元/吨(-8元/吨,日环比,下同),山东沿海进口美西大豆(10月船期)理论压榨利润为-191元/吨(-8元/吨),进口巴西大豆(6月船期)理论压榨利润为-101元/吨(+2元/吨),进口阿根廷大豆(6月船期)理论压榨利润为-111元/吨(+22元/吨)。

  热点关注:

  1. 据USDA周度出口销售报告,截止6月8日的一周,16/17年度美豆净销售34万吨,较上周增加53%,较四周均值下降15%;出口48.9万吨,较上周提高53%,较四周均值提高45%。

  综合简评:

  巴西雷亚尔汇率上涨1.26%,令农户加速销售大豆。美豆种植区南部和东部迎来本月首次降水,旱情有所缓解。昨夜豆粕虽然反弹较多,但南美北美利空因素叠加限制其上行空间,预计豆粕9月合约继续维持2650至2690区间震荡。

  操作建议:

  期货:M1709震荡区间上沿做空。

  期权:单边策略:基本面虽然偏空,但震荡行情下单边风险较大;

  组合策略:隐含波动率正在逐步走低,区间震荡可能性较大,宽跨式组合继续持有,即卖出M1709C2700和卖出M1709P2650

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